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19/04/21 03:05
저도 그책 보유중이고 그전의 전략적 가치투자 라는 책도 꽤 좋은 책으로 보고는 있는데..
이게 아무래도 결국 실제로 해보고 나한테 맞는 투자법을 찾아야 하는거라 이론과 실행이 병행되어야 한다고 봅니다. 그리고 사실..이론대로 안가는 경우도 꽤 많죠. 하하(가치주에 포트 중 비중을 늘려놨는데 2년 이상 꿈쩍도 안한다든지..)
19/04/21 09:24
복리 수익 20%면 대단해 보이지만 퀀트 투자 방식으로 어렵지 않게 달성 가능하다고 봅니다. 단 10년 정도는 수익이든 손실이든 그대로 규칙을 따른다는 어려운 전제가 있지요.
아무리 전략을 잘 짜도 언제나 수익일 수는 없습니다. 그래서 발생되는 손실 구간이 있는데 그 구간은 필연적으로 피할 수 없고 그대로 받아들이는게 쉽지않지요. 매년 20%수익이면 따라 하는 사람이 만겠지만, 복리 20%는 +10%, -40%, +80% 이런 식으로 20%가 맞춰지는거라 사실 일반인이 투자하기 어려운 투자방법이라 생각합니다.
19/04/21 04:48
대학생인데 사전지식없이도 익힐 수 있는 건가요?
교내에 퀀트투자대회도 열린다는데 어떤지 잘 몰라서요.기업분석이나 차트 분석의 한 갈래라고 보면 되나요? 전공은 경제입니다
19/04/21 08:51
엑셀만 알아도 쉽게 할수 있습니다. 투자 룰을 정하고 그것 대로 투자하는 방법입니다.
퀀트투자로 대회를 하는건 어처구니 없는일이라고 봅니다.기본적으로 장기적인 투자가 필수라서요. 흥미유발 차원의 행사라고 봅니다. 기업분석이라고도 차트분석이라고도 확답은 힘들지만 누적된 데이터를 분석해서 유의미한 수익을 내는 로직을 찾는 것 이라고 보시면됩니다.
19/04/21 06:20
영상을 조금 봤는데 뭐 투자에 대한 관점, 가치관은 다양하니 이에 대해 구체적으로 평가할 생각은 없지만, 정말 좋은 얘기도 많지만 동시에 동의하기 어려운 내용들도 꽤 있네요. 더불어 유튜브의 특성상 불가피한 것일 수도 있겠지만 자극적인 제목 뽑기와 내용들도 적지 않게 있는 것 같구요.
19/04/21 09:02
유튜브에서 동의하기 어려운 내용이 많은건 어쩔수 없다고 생각합니다. 그래도 투자관련 유튜브를 많이 둘러보는입장에서 이정도면 순한 맛이라고 생각 합니다. 다른 유트브들 보다 그래도 논리와 근거가 있으니까요.
그리고 저도 저자 책제목도 그렇고 유튜브 제목도 저역시 좀 그렇긴한데 서양식 사고(양키센스?) 정도로 받아들이고 있습니다. 그 대학교 도서관에있던 노란 이상한 캐릭터 있던 컴퓨터 입문서 처럼요. 요즘은 없으려나.
19/04/21 15:30
책 제목은 전혀 이상하다고 느끼진 않는데 영상들의 제목들이 좀 그렇네요...^^;;
책이나 유튜브 채널이나 퀀트 투자를 메인으로 다루고 있는 것 같은데, 전략 부분이야 개개인이 참고할 부분이 있겠지만 퀀트의 꽃인 코딩 부분에서는 읍... 남이 주는 엑셀 파일 받아먹으며 하는 게 과연 진정한 의미의 퀀트인지 의문이 생깁니다. 개인적으로는 진짜 퀀트투자를 하고 싶다면 엑셀은 한계가 많아 쳐다볼 이유도 없고, 파이썬, 알, 줄리아 등을 이용한 코딩을 먼저 학습해야 합니다. 본인이 데이터 크롤링할 수 있는 능력을 차근차근 키워야 하구요. 이런 걸 기초레벨부터 알려주는 책, 강의가 의미가 있다고 봐요. 71번 영상 제목이 '[초보]투자, 남에게 맡기면 큰일 나!!'인데 저는 반대로 말하고 싶습니다. 잘 모르면 전문가에게 맡기세요. 요즘엔 퀀트를 베이스로 운용하는 펀드 많습니다. 심지어 AI로 운용되는 펀드도 있는 걸요. 난 내 금쪽같은 돈 생면부지의 매니저에게 못 맡기겠다면 위에서 말씀드린 것처럼 코딩을 공부하는 게 낫습니다.
19/04/21 06:56
암호화폐 이야기도 있군요. 요즘 MultiCharts 같은 트레이딩 툴로 국내 거래소에서도 암호화폐 자동매매 할 수 있도록 작업 중이라... 한번 둘러봐야겠네요.
19/04/21 09:07
제가 올드해서 그런지 트레이딩 툴에 기반한 자동매매는 자기전략 노출문제도 있고, 시스템 신뢰 문제도 있고 기타 여러 문제가 있어서 개인적으로는 비추입니다. 장기 퀀트 투자는 자동화까지 안해도 충분히 할수 있기도 하고요.
19/04/21 09:34
진짜 동상 세워야죠.
그래도 진짜 투자에 활용 하려면 백데이터가 틀릴 수 있다는 전제는 꼭 가지시는게 좋습니다. 퀀트킹 자료에만 의존하는 것 보다는, 다른 데이터도 찾아 보시고 직접 산출가능한 지표는 직접 산출해서 비교 해보세요. 특히 그 지표 최대값, 최소값은 꼭 확인해 볼 필요가 있습니다. 회계 오류의 가능성도 고려 해야하고요.
19/04/21 09:28
소개받고 실제로 모멘텀 투자하고 있는 1인입니다.
그런데 책에서는 백테스트를 할 때 제가 생각하기엔 꽤나 중요한 요소인 세금을 고려하지 않고 진행하더군요. 혹시 테스트 해볼 때 세금을 고려하시는지, 세율은 어떻게 구하시는지 궁금합니다. 단순 상품들은 세율이 정해져있어 알기 쉬운데 국내 주식, 채권 해외 주식 등이 혼합되어있는 펀드 상품들은 투자설명서를 봐도 잘 모르겠더라구요.
19/04/21 09:48
주식 세금의 경우, 고액이 아니시면 매도시 0.3% 라고 계산하시면 됩니다. 6월말 0.05%인하 전 까지요.(고액이시면 양도세도 고려 하셔야합니다.)
제 생각에는 책의 백테스트에도 반영해서 계산했을거라고 봅니다. 당연히 테스트할 때 세금을 계산합니다. 수수료도요. 양도세 방식보다 거래세 방식이 백테스트에는 확실히 편합니다. 저같은 경우는 수수료 포함 매도시 0.33%를 잡습니다. 저는 주식외 다른 상품들의 세금은 복잡하다고만 들었지 그런 쪽은 손을 안대서 잘 모르겠네요.
19/04/21 10:46
지인들도 보면 좋다고는 하는데 진짜 그대로 투자하는 사람은 없네요. 근데 이해합니다. 투자 자체가 큰 스트레스 유발요인이니까요. 투자 관심없는건 그냥 그것대로 좋은게 아닌가 요즘은 그렇게 생각합니다.
19/04/21 14:01
도전해보려고 책을 예전에 정독 했는데 주식도 초보이다보니. 계량 기준에 맞는 주를 찾기가 어렵더라고요. 초반에 소개된 Per pbr만 따져도..아마 찾는 법을 몰라서겠지요
19/04/21 20:04
(수정됨) 책만 읽고 투자하기에는 어려운 점이 많다고 생각합니다.
엑셀을 조금 다루실 수 있으면 네이버 퀀트킹 카페에 정리된 데이터가 매주 올라오고 있습니다. 엑셀 필터 부분만 쓸수 있으면 PER, PBR 같은 지표를 이용한 종목은 쉽게 뽑을 수 있습니다. 엑셀을 잘 못다루신다면 137P의 "국제 ETF 듀얼 모멘텀" 전략을 한번 해보시는 것을 추천 드립니다. 종목은 138P의 4가지 ETF인데, 일본 ETF의 경우, 책과 똑같은 게 없어서 대신 KODEX 일본TOPIX100(101280)을 보시면 될 것 같습니다. 140P에 투자 전략 실행 방법도 설명이 되어있습니다. 수익률 계산은 '현재 가격/6개월전 가격-1'으로 하시면 핸드폰 계산기 정도로도 계산이 가능 합니다. 음.. 만약 시작을 하신다면 몇가지 제 개인적인 주의 사항을 적어봅니다. 1. 소액으로 시작하세요. 언제나 +가 나는 전략이 아니고 , 분명히 -구간이 있습니다. 그런 구간도 아무 상관 없이 지낼 수 있는 정도 투자하는게 맞다고 생각합니다. 그리고 극단적으로 전략이 잘 못된 전략일 가능성도 일정 부분 있습니다. 그런 부분을 고려해서 없는 돈이다 생각할 수 있는 정도의 소액만 투자하세요. 2. (-)가 날 수 있지만 전략의 일부로 받아들이고 전략을 유지하세요. 투자의 어려운 점은 (-)가 발생할 수 있다는 점이라고 생각합니다. 투자를 하면서 (-)를 피할 수는 없습니다. (-)가 발생하면 투자 전략 자체가 잘 못된거 아닐까 그런 생각이 들 수 있습니다. 그럴 때 일 수록 (-)가 있어서 (+)가 있다는 생각을 가지고 그대로 실행하세요. 3. 간단한 전략을 선택 하세요. 책에 여러가지 전략이 나와 있는데, 책에 있는 전략을 이용하든 개인적인 전략을 이용하든, 최대한 내가 이해 되고, 최대한 간단한 전략을 이용하세요. 복잡한 전략일 수록 과최적화 된 전략일 수 도 있고 개인적인 생각으로 복잡한 전략보다 단순한 전략이 장기적으로 수익이 좋습니다. 4. 최대한 분산하세요. 위에 적은 수익률 계산의 경우는 단순히 가격만 이용하는 공식입니다. 내가 계산할 수 있지요. 하지만 PER, PBR은 나와 있는 자료를 단순 이용하는 경우가 많은데, 깊이 따지고 들어가면, 지표에 들어가는 데이터를 어떻게 계산하는가 부터 좀 생각할 여지가 많습니다. 단순한 수익률 계산도 이전 가격을 어떤 가격을 쓰느냐 복잡해지기도 합니다. 주식의 경우, 증자, 감자에 따라 가격이 변하기도 하고.. 그러면 이런 부분을 일반인이 어떻게 대응해야 하는가, 저는 분산이 답이라고 생각합니다. 지표는 대충 계산된 것을 그냥 쓰고, 책에 있는 쉽게 할 수 있는 전략을 3,4개 실행해서 리스크를 분산하세요.
19/04/21 16:42
이대로 투자하고 있지만 참 원칙지키는게 쉽지 않더라구요 그리고 이제 투자를 시작한지 1년이 되어가는 시점에서 느끼는건 투자원칙을 지키는게 생각보다 쉽지 않다...그리고 강환국님 해주시는 얘기 중에 제일 공감가는 얘기는'나는 바보다' 이것만큼 저한테 중요한 말이 없더라구요
19/04/21 20:09
대단하신 분이네요.
아무리 좋은 내용이라도 실행이 중요한데, 실행까지 가는 사람을 저는 거의 못봐서요. 투자원칙을 지키는 것의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않죠. 사실 투자원칙을 지키면서 받는 스트레스를 잘 극복하느냐의 여부가 성공적인 투자와 실패하는 투자를 나눈다고 개인적으로 생각합니다.
19/04/21 18:24
대부분 교양 수준의 얘기(실제로 논문 리뷰가 대부분)지 이게 퀀트 투자의 전부고 오메가다 라고 말한 것도 아닌데 딱히 사짜일 게 없죠. 애초에 언급하신 예들도 말만 퀀트지 막상 다 다른 분야라고 봐야 하고요.
그리고 전문 하우스에서 안까일 레벨을 유튜브로 제공한다는 것 부터가 넌센스 아니겠습니까? 그리고 막상 그 높은 수준으로 인덱스도 잘 못 이기는게 현실인데..
19/04/21 20:51
틀린 말씀은 아니지만, 강환국님이 이리님과 일 적으로 관련이 있는 분으로 알고 있는데 너무 나서서 글 쓰시는 것은 별로네요.
본 글을 보지 않고 쓴 글이긴 합니다만...
19/04/21 19:16
기분 상하셨다면 죄송합니다.
그래도 투자라는 분야는 사람들이 관심있는 분야기도 하고, 알아둬서 나쁠 내용은 없다고 봤는데.. 저도 절름발이이리님 생각에 동의합니다. 유튜브는 유튜브니까요..
19/04/22 20:02
https://book.naver.com/bookdb/book_detail.nhn?bid=14796245
매일 IT 관련 책 새로 나온 게 있는지 살펴보는데, 이번에 파이썬으로 구현할 수 있는 책도 새로 나왔더군요. '할 수 있다 퀀트 투자' 책 내용을 파이썬으로 구현해 볼 수 있는 느낌의 책입니다.
19/04/22 21:45
주식이 소액으로 가능해서 많이들 시도하는데...
살아남을 확률이 높지 않더라고요. 저는 3년하고 gg쳤습니다. 좀 더 안정적인 부동산 공부중입니다. 부동산 유튜브도 좋은게 많더라고요.
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